금융공학 입문 방법에 대한 단상 斷想 1

2008년 콴트글로벌이라는 금융공학 온라인 교육 사이트를 개설한 이후 직간접적으로 가장 많이 받은 질문 중 하나가 “금융공학에 입문하려면 무엇을 어떻게 해야 하는가?” 입니다. 잘 아시다시피 금융공학 자체가 신생학문이고 금융수학 등 여러 분야가 합쳐져서 만들어진 융복합 학문이라 이 질문에 대해 정답을 말하기가 여간 힘든 게 아닙니다. 그러나, 어떤 게 오답인지는 비교적 쉽게 가려낼 수 있습니다.

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대학원에 진학해서 금융공학을 전공하고 싶다며 상담을 요청한 학생 사례를 하나 소개하겠습니다. 학부에서 경제학을 전공해서 부족한 금융수학 등 이공계열 배경을 보충하기 위해 여기저기 알아보니 이 분야는 물리학 전공자들이 주로 진출하는 이른바 로켓과학자들의 영역이라 물리학 과목들을 공부해야 한다고 해서 양자역학을 공부했는데 그 다음으로 무엇을 준비해야 하는지 물어왔습니다. 

물론 물리학 전공자들이 추상적인 자연과학 현상을 목적에 맞게 재단하여 모형화하는 다양한 기법들에 훈련이 되어 있어서 금융시장의 복잡한 현상들을 이해하는 데 도움이 되는 각종 모형을 잘 만들어 낸다는 장점을 지니고 있지만 금융공학 입문을 위해 물리학 공부가 최선의 방법도 아니며 필수 과정도 아님을 이 학생에게 설명하기 위해 다음과 같은 보기를 들었습니다.  

제가 국민학교, 아니 현재의 초등학교 산수시간에 전봇대에 참새가 10 마리 앉아있는데 포수가 총을 쏘아 한 마리를 맞혔다면 남은 참새가 몇 마리인지를 묻는 문제가 자주 등장했습니다. 10-1=9가 이 문제의 정답이라고 배웠습니다. 그런데, 총을 한 번 쏘고 나면 전봇대에 앉아 있는 참새가 목각인형이 아닌 이상 과연 몇 마리나 남아 있을까요?

 

금융공학에 공학이라는 단어가 들어 있어서 많은 분들이 이 학문이 이공계열 분야라고 생각하시는지 모르겠지만, 제 견해는 조금 다릅니다. 금융공학의 궁극적인 연구대상은 금융시장에서 일어나는 인간의 행위입니다. 금융공학은 금융시장이라는 사회 속에서 인간이 행하는 각종 행위의 인과관계를 분석하고 예측하는 학문으로서 사회과학과 인문과학의 속성을 동시에 지니고 있습니다. 일반 인문사회과학과 금융공학의 차이점이라고 한다면 금융공학은 분석도구로 통계학, 수학, 컴퓨터 공학 등 다양한 이공학 분야의 기법들을 좀 더 많이 사용한다는 것입니다. 

물론 물리학을 공부해서 복잡한 현상을 잘 요약하고 본질을 추려내는 능력을 배양한다면 금융공학 이해에 큰 도움이 될 것입니다. 다만 물리학이 어떤 쓸모가 있는지 정확히 이해를 하고 공부해야 하고 물리학에서 다루는 자연현상과 '사고하고 반응하는 능동적 주체인 인간'의 행위간에는 큰 차이가 있음을 이해하고 물리학의 방법을 이용해야 한다는 당부를 꼭 드리고 싶습니다. 금융시장에서 심심찮게 발생하는 대형 사고의 이면에는 인간을 적분하고 미분할 수 있는 대상이라고 잘못 이해한 물리학 천재들이 만들어낸 해괴망측한 모형이 크게 기여하는 경우가 종종 있습니다. 

"달을 보라고 손가락으로 가르치니 보라는 달은 보지 않고 왜 내 손가락 끝만 보고 있느냐?" 라는 말로 깨우침의 본질을 제자에게 가르친 고승의 일화를 들어 도구와 궁극적 목적을 혼동해서는 안됨을 요약하고자 합니다.

 

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